Istituzioni di Probabilità (773AA)
Avvisi
16/07/2024: Sono disponibili testo con soluzioni della prova scritta di oggi.
25/06/2024: Sono disponibili testo con soluzioni della prova scritta del 25/06/2024.
06/06/2024: Sono disponibili testo con soluzioni della prova scritta del 04/06/2024.
15/09/2023: Sono disponibili testo con soluzioni della prova scritta e gli esiti. Gli orali si terranno nei giorni martedì 19/09 e mercoledì 20/09 a partire dalle ore 11 presso il mio studo.
Descrizione del corso
Il corso presenta le conoscenze di base della teoria dei processi stocastici e del calcolo stocastico. Vengono studiati in particolare i processi Gaussiani, i processi di Markov, le proprietà delle traiettorie del moto Browniano, le (semi-)martingale continue e l’integrale stocastico secondo It^o, con cenni alle equazioni differenziali stocastiche, seguendo principalmente la monografia di D. Revus e M. Yor Continuous Martingales and Brownian Motion.
Modalità d’esame
L’esame consiste di una prova scritta e di una prova orale:
La prova scritta richiede lo svolgimento analitico di problemi sulle tematiche del corso. È possibile che un problema sia strutturato come un vero/falso (da giustificare in modo dettagliato).
La prova orale verte su tutto il programma svolto.
Il voto finale tiene conto sia della prova scritta che della prova orale.
È obbligatoria l’iscrizione per sostenere la prova scritta presso il portale Esami.
Ricevimento
L’orario del ricevimento settimanale (in presenza oppure su MS Teams) sarà concordato con gli studenti nella prima settimana del corso.
Per ragioni organizzative è fortemente consigliato avvisare prima (di persona a lezione, via mail o messaggio Teams) se si intende partecipare al ricevimento.
Materiale didattico
Le lezioni frontali non vengono registrate. Sono disponibili:
- Una Raccolta dei compiti degli anni precedenti, con soluzioni (non esitate a segnalare eventuali imprecisioni nelle soluzioni).
