Prof. P.A. Zanzotto

Prerequisiti: 2 semestri di Calcolo delle probabilità.

Il corso intende fornire un'introduzione ai processi di Levy (processi ad incrementi indipendenti e stazionari).
Essendo la materia molto vasta, i limiti di tempo imposti da un corso semestrale permettono solo una prima selezione di argomenti basilari.

Il programma dovrebbe comprendere:

-Generalità sui processi stocastici
-Processi di Poisson
-Misure aleatorie
-Misure aleatorie di Poisson
-Integrale stocastico rispetto a misure  di Poisson
-Processi di Poisson composti
-Decomposizione di Levy-Ito
-Esempi di Processi di Levy: in particolate i processi stabili